Что такое поддержка и сопротивление
Поддержка это уровень ниже текущей цены, где покупатели исторически оказывались сильнее продавцов и падение останавливалось. Сопротивление это уровень выше цены, где останавливался рост.
Уровни работают потому, что у рынка есть память. Многие участники помнят, где цена разворачивалась раньше, и выставляют там заявки. Одни фиксируют прибыль у прошлого максимума, другие ждут возврата к минимуму, чтобы войти. Скопление заявок и создаёт реакцию цены.
Уровень это скорее зона, чем точная цена. Разворот может начаться чуть выше или чуть ниже отметки, поэтому в разборах мы описываем области, например диапазон между двумя скользящими средними.
Где искать уровни
- Прошлые минимумы и максимумы. Минимум и максимум за 7 и 30 дней показывают, где недавно останавливалось движение. В разборах они приводятся всегда.
- Скользящие средние. SMA20 и SMA50, средние цены закрытия за 20 и 50 дней, часто работают как динамическая поддержка в восходящем тренде и как сопротивление в нисходящем.
- Круглые числа. Отметки вроде целых тысяч долларов притягивают заявки просто потому, что о них думает много людей.
- Pivot points. Расчётные уровни на основе прошлого периода. Их удобно использовать, потому что они считаются по формуле и одинаковы для всех.
Самые сильные уровни те, где совпадают несколько признаков: например, прошлый минимум рядом с S1 или скользящая средняя рядом с pivot.
Как считаются pivot points
Классические pivot points считаются по максимуму (H), минимуму (L) и цене закрытия (C) прошлого периода. В наших разборах период это прошлая неделя по дневным свечам Binance.
- Pivot (P) = (H + L + C) / 3. Центральный уровень, своего рода точка равновесия.
- R1 = 2 × P − L, S1 = 2 × P − H.
- R2 = P + (H − L), S2 = P − (H − L).
- R3 = H + 2 × (P − L), S3 = L − 2 × (H − P).
Пример на условных числах: за прошлую неделю максимум 110, минимум 90, закрытие 100. Тогда P = 100, R1 = 110, S1 = 90, R2 = 120, S2 = 80. Уровни R над pivot считаются сопротивлениями, уровни S под ним поддержками.
Pivot points не предсказывают, куда пойдёт цена. Они размечают поле: где вероятна реакция, где сценарий подтверждается и где отменяется.
Как читать положение цены относительно pivot
Положение цены относительно центрального pivot даёт быстрый ориентир на неделю.
- Цена выше pivot. Перевес у покупателей, ближайшие цели наверху: R1, затем R2. Pivot становится поддержкой.
- Цена ниже pivot. Перевес у продавцов, ориентиры внизу: S1, затем S2. Pivot работает как сопротивление.
- Цена ходит вокруг pivot. Явного перевеса нет, рынок в равновесии.
В торговых планах на сайте возврат к pivot часто служит зоной для поиска позиции, S1 и S2 или R1 и R2 становятся целями, а противоположный уровень R1 или S1 отвечает за стоп. Так план целиком строится на одной понятной разметке.
На графике в каждом разборе уровни нарисованы пунктиром, а точные значения приведены в таблице под графиком.
Пробой и ложный пробой
Пробой это ситуация, когда цена проходит уровень и закрепляется за ним. Закреплением обычно считают закрытие дневной свечи за уровнем, а не просто касание внутри дня.
После пробоя уровень часто меняет роль: пробитое сопротивление становится поддержкой, пробитая поддержка становится сопротивлением. Поэтому в разборах встречаются формулировки вроде «pivot цена потеряла» и «возврат к pivot рассматриваю как зону для шорта».
Ложный пробой это выход за уровень, после которого цена быстро возвращается обратно. Он часто случается на низком объёме или когда за уровнем стояло много стоп-заявок. Чтобы отличить настоящий пробой от ложного, смотрят на закрытие дня и объём торгов: настоящий пробой обычно сопровождается ростом активности.
Как уровни дополняют другие индикаторы
Уровни отвечают на вопрос «где», индикаторы помогают ответить на вопрос «насколько сильно».
- RSI(14) показывает силу движения по шкале от 0 до 100. Значения выше 70 считаются перекупленностью, ниже 30 перепроданностью. Подход к поддержке при перепроданности повышает шанс отскока.
- Объём подтверждает движение. Пробой уровня на объёме выше среднего надёжнее пробоя на падающей активности.
- Волатильность подсказывает, насколько далеко цена обычно уходит за день, и помогает не ставить стоп слишком близко к уровню.
Ни один уровень и ни один индикатор не работает всегда. Их задача не угадать будущее, а заранее определить, при каком поведении цены сценарий подтверждается и при каком отменяется.
Как найти уровни на графике самостоятельно
- Откройте дневной график за два-три месяца. Мелкие таймфреймы дают слишком много шума для недельных решений.
- Отметьте явные развороты. Найдите места, где цена несколько раз останавливалась примерно на одной отметке.
- Проведите горизонтальные линии через эти отметки. Не нужно десятков линий: двух-трёх уровней сверху и снизу от цены достаточно.
- Добавьте скользящие средние SMA20 и SMA50 и посмотрите, как цена реагировала на них раньше.
- Сверьте с pivot points текущей недели. Совпадение ручного уровня с расчётным усиливает оба.
Каждый недельный разбор на сайте уже содержит такую разметку: график с pivot points и таблицу с минимумами, максимумами и скользящими средними.
Типичные ошибки при работе с уровнями
- Слишком много линий. Когда уровень есть через каждый процент, любое движение «отбивается» от какого-нибудь из них, и разметка теряет смысл.
- Вход прямо на уровне без подтверждения. Касание это не сигнал. Важно, как цена ведёт себя у уровня и чем закрывается день.
- Стоп ровно на уровне. Цена часто заходит за уровень на небольшое расстояние и возвращается. Стоп ставят с запасом, который учитывает обычную дневную волатильность.
- Уровни старше, чем рынок. Отметки годичной давности могут давно потерять значение, если с тех пор цена ушла далеко.
- Игнорирование тренда. В сильном восходящем тренде сопротивления пробиваются чаще, чем держатся, и наоборот.